Option

L'option détermine la période passée pour calculer les performances et les risques des modèles et des fonds.

L'option STD compare les résultats depuis leurs dates d'inscription sur le site.

L'option MTD compare les résultats depuis le 1er du mois en cours.

L'option YTD compare les résultats depuis le 1er janvier de l'année en cours.

L'option 1M compare les résultats sur les 30 derniers jours.

L'option 3M compare les résultats sur le dernier trimestre.

L'option 1Y compare les résultats sur la dernière année courue.

L'option 3Y compare les résultats sur les 3 dernières années courues.

Performances vs Risques

Chaque bulle de ce graphe représente un modèle ou un fonds. Sa position montre simultanément son niveau performances et son niveau de risques constatés sur la période choisie. Sa couleur indique son profil de risques cible, code couleur que vous trouverez dans la section Sélection.

Avec ce graphe à bulle vous allez pouvoir identifier les écarts entre le profil de risques cible, avec le risques pris réellement sur la période.

Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs bulles pour afficher les éléments correspondants dans la section Instruments.

Profils de risques

La réglementation classe les fonds selon leur profil cible de risques. Chaque profil est rattaché à un chiffre allant de 1 à 7. Plus ce chiffre est élevé, plus les risques pris par le gérant du fonds peuvent être élevés, mais avec des espérances de gains elles aussi élevées. A chaque profil, une couleur que l'on retrouve dans la section Comparaison qui vous permet d'analyser le risque pris (volatilité constatée sur une période passée) par les fonds sélectionnés.

Si vous connaissez déjà votre appétence pour les risques, cliquez dès à présent sur le ou les profils correspondant à vos projets afin de restreindre votre recherche.

Chaque profil indique deux informations : le nombre de fonds/modèles correspondant (libellé), et la meilleure performance nette réalisée (longueur des barres). En théorie, les meilleure performances se retrouvent sur les profils de risques élevés...

Note

Les modèles ont une note qui mesure l'écart de rendement entre celui proposé par le modèle depuis sa création et celui d'un placement sans risque (un compte à terme ou un livret A par exemple). Cet écart est ensuite rapporté aux risques pris par le portefeuille (l'écart-type de sa volatilité).

• Dans la zone verte, considérez comme bonne la prise de risques pris par le modèle pour obtenir son rendement.
• Dans la zone jaune, le modèle présente certes une performance meilleure qu'un placement sans risque, mais les risques pris pour l'obtenir ont été trop importants
• Dans la zone rouge, tous les modèles ayant un rendement inférieur à un placement sans risque. Un livret A aurait été plus judicieux.

Popularité

La popularité d'un portefeuille modèle se mesure par le nombre de ses 'followers'. Chaque follower est un membre averti en temps réel des nouveaux arbitrages opérés sur les portefeuilles qu'il suit. Le graphe Popularité vous permet de restreindre votre sélection de portefeuilles aux plus suivis ou au moins suivis.

Astuce

Avec la souris ou votre doigt, créer une fenêtre de sélection. Plus votre fenêtre est sur la droite, plus vous concentrez vos recherches sur les portefeuilles modèles les plus suivis.

Conformité

La notion de conformité cherche à voir si la prise de risques du fonds ou du modèle sur la période analysée sont en accord avec le profil d'investisseur annoncé. Pour cela, 3 groupes sont constitués:

Le groupe Conformes couvre tous les modèles et instruments affichant une volatilité respectant leur profil de risques cible.

Le groupe Assez conformes recense tous les modèles et instruments qui ne sont pas très éloignés de leur objectif de profil de risques.

Enfin, le groupe Non conformes couvre tous les portefeuilles et instruments assez loins de leur objectif de profil.

Astuce : retrouvez ces 3 couleurs sur le profil de risques affiché sur chaque vignette des fonds et des modèles. Il varie en fonction de la période passée analysée.

Diversification

La diversification est la phase cruciale dans la construction d'un modèle. En investissant sur plusieurs classes d'actifs décorellées, on cherche à réduire ses risques de perte en capital tout en gardant une espérence de rendement satisfaisant. Au delà de ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier, on définit une allocation stratégique. Pour comprendre l'allocation stratégique de ce portefeuille, rien de mieux que ce treemap permettant de naviguer sur 3 niveaux hiérarchiques: marchés, classes d'actifs, fonds. Chaque cellule représente une poche avec une taille proportionnelle à son poids dans le portefeuille et une couleur représentative de la classe impactée.

Cliquez sur une cellule et vous naviguerez sur les différents niveaux.

Performances

Les portefeuilles sont affichés en fonction de leur performance sur la période choisie, performance arrondie à l'entier le plus proche (ex 3.52% et 3.85% sont regroupés sous la barre des 4%)

Avec la souris ou votre doigt, créer une fenêtre de sélection. Plus votre fenêtre est sur la droite, plus vous concentrez vos recherches sur les portefeuilles aux rendement élevés.

Droits de souscription

Pour répliquer un modèle dans votre portefeuille, vous devrez vous acquitter de droits d'entrée pour chaque fond enagagén, frais plus ou moins élevés en fonction de la nature du fonds, de son style, de sa taille et de la politique de commercialisation de la société de gestion. Ces coûts sont remontés et agrégés au niveau de chaque modèle exposé.

Dernières performances mensuelles

Ce graphe à cascades (waterfall) permet de visualiser les performances du portefeuille {0} sur les douze derniers mois, ainsi que ses valeurs intermédiaires par pas mensuel. Chaque barre affiche le résultat pour un mois donné, sa couleur et sa longueur donnant le sens et l'ampleur du résultat. La performance totale sur l'année écoulée est portée par le dernier élément.

Niveau de durabilité

Si vous êtes sensible à l'engagement de vos placements, vous serez probablement sensible au niveau de durabilité d'un fonds. Sa valeur est déterminée par Mornaingstar et revue périodiquement en fonction des actifs présents dans le fonds. Sélectionnez un ou plusieurs niveaux afin de vous focalisez sur une stratégie ESG. Les catégories déterminées sur le site sont:

• Niveau élevé (note A)
• Niveau au dessus de la moyenne (note B)
• Niveau dans la moyenne (note C)
• Niveau sous la moyenne (note D)
• Niveau faible (note E)
• Niveau inconnu (note X)

Abonnements

Pour accéder et répliquer un modèle exposé sur la place, vous devrez vous acquitter d'un abonnement avec un engagement minimum d'un an, montant versé à la personne physique ou morale en charge de la gestion du modèle. Les prix des abonnements sont affichés pour une mensualité et exprimés en euros hors taxe.

Volatilité

Les portefeuilles sont affichés en fonction de leur volatilité sur la période choisie, taux arrondi à l'entier le plus proche (ex 3.52% et 3.85% sont regroupés sous la barre des 4%)

Avec la souris ou votre doigt, créer une fenêtre de sélection. Plus votre fenêtre est sur la droite, plus vous concentrez vos recherches sur les portefeuilles à risques élevés.

Perte maximale

Les portefeuilles sont affichés en fonction de leur perte maximale constatée sur la période choisie, taux négatif arrondi à l'entier le plus proche (ex -3.52% et -3.85% sont regroupés sous la barre des -4%)

Avec la souris ou votre doigt, créer une fenêtre de sélection. Plus votre fenêtre est sur la droite, plus vous concentrez vos recherches sur les portefeuilles à faibles pertes passées observées.

Value at Risk

Les portefeuilles sont affichés en fonction de leur VaR 95% 1 jour sur la période choisie, taux négatif arrondi à l'entier le plus proche (ex -3.52% et -3.85% sont regroupés sous la barre des -4%)

Avec la souris ou votre doigt, créer une fenêtre de sélection. Plus votre fenêtre est sur la droite, plus vous concentrez vos recherches sur les portefeuilles présentant les pires pertes attendues sur un jour pour un niveau de confiance de 95%

Styles de gestion

Les portefeuilles référencés sur le site sont regroupés en fonction d'un style gestion:

• Les Lazy sont des portefeuilles qui n'opèrent aucun arbitrage. Ils suivent une stratégie que l'on nomme aussi Buy and Hold.
• Les Profilés sont des portefeuilles rebalancés périodiquement (annuelle en général) pour retrouver leurs pondérations initiales (stratégie constante)
• Les Momentum sont des portefeuilles qui revoient chaque mois, semestre ou année leurs expositions (poids et supports) en fonction des tendances observées sur les marchés. L'observation est programmée en mentionnant la période et le panier d'instruments.
• Les Market timing sont des portefeuilles qui surveillent quotidiennement des signaux de marchés pour déclencher des achats ou des ventes de titres. Ces signaux sont programmés.
• Les Hybrides sont des portefeuilles dont la composition est un mixte de portefeuilles aux styles idenntiques ou différents.
• Les Convictions sont des portefeuilles gérés sans automatisme, sans algorithme. Uniquement selon les convictions de son auteur.

Univers

Les modèles présentés sur ce site sont la plupart du temps conçus dans le cadre d'un univers d'investissement donné : contrat d'assurance vie, PEA, PER ...

Sélectionnez le ou les univers qui vous intéressent.

Frais de gestion

Ce graphique permet de sélectionner les portefeuilles en fonction de la totalité de leurs frais de gestion exprimés ici en points de bases (60 signifie un taux de 0.60% annuel). Ces frais incluent;

• Les frais courants des fonds actuellement investis;
• Les frais de gestion du portefeuille (l'allocataire);
• Les frais de gestion de l'univers référencé (ex Assurance vie);

Implications ESG

Nous déterminons l'implication ESG des portefeuilles à partir de la classification SFDR des fonds investis. Cette notation interne s'exprime avec une note allant de AAA (la meilleure qui suppose que tous les fonds sont classés Article 9) à CCC (la moins bonne qui suppose qu'aucun fonds n'est classé Article 8 ou 9). La note médiane est BBB attribué (mais pas que) aux portefeuilles investis en fonds classés Article 8. Entre ces 3 notes existent 4 notes intermédiaires pour mieux classer l'implication d'un portefeuille au sens SFDR .