Vous souhaitez en savoir plus sur l'allocation Momentum PEA, connaitre le détail de ses encours et rester informé des futurs arbitrages et autres news ? Merci de vous identifier avant de valider votre abonnement.
Modèle investi 100% sur un des 5 ETF répliquant les indices suivants :
MSCI World - MSCI Emerging Markets - NASDAQ - Commodities - CAC 40 ESG -
Le premier jour ouvré de chaque mois, le modèle calcule la moyenne de leurs performances sur 1M 3 M et 6M, puis retient le résultat le plus élevé. 3 cas de figure :
1/ Si le signal est négatif, le modèle revient sur 100% en liquidités;
2/ Si le signal est le même que le mois précédent, il n'opère pas d'arbitrage;
3/ Dans le cas contraire, il opère une rotation complète (vente/achat) sur le nouvel indice.
Valeur liquidative
Valeurs liquidatives
A l'instar de tous les portefeuilles sur ce site, Momentum PEA est géré comme un véritable fonds, en tenant compte quotidiennement des prix de marchés, des taux de change (pour les supports côtés en devise étrangère), des dividendes, des divisions, des fusions et de toute forme d'opérations sur titre. Comme pour un fonds, la valeur d'un portefeuille est ramenée à une valeur liquidative unitaire calculée quotidiennement, valeur affichée en haut à gauche de l'écran. La valeur liquidative est insensible aux entrées et sorties de capital (son passif) opérées depuis le premier jour.
L'intérêt d'une valeur liquidative est triple:
Elle permet de savoir si vous avez gagné ou perdu de l'argent. Au dessus d'un prix de 100, vous avez gagné, en dessous vous avez perdu.
C'est sur la base de ses variations que nous déterminons tous les indicateurs de performance et tous les indicateurs de risques;
Enfin, c'est grâce à ces seuls indicateurs que vous êtes en mesure de comparer des portefeuilles entre eux ou avec d'autres fonds.
Vous pouvez télécharger l'historique des valeurs liquidatives sur fichier plat afin de retraiter en interne les performances du portefeuille.
Vous pouvez importer une liste de titres énumée dans un fichier plat afin de comparer immédiatement les performances de Momentum PEA à celles des titres de votre fichier.
Pour plus d'informations comparatives, vous pouvez aussi accéder au module de comparaion du site.
Performance
Performance/an
Volatilité
Sharpe
Perte maximale
Momentum PEA
106,13 %
10,26 %
16,18 %
0,63
-21,79 %
Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR (C)
110,13 %
10,54 %
16,48 %
0,64
-33,85 %
Importer
Indiquez quels titres vous voulez voir en complément
Importer
Vous pouvez ajouter d'autres instruments sur cette analyse en important un fichier plat de codes (une liste de codes ISIN ou de ticker). Tous les instruments (titres et/ou portefeuilles) identifiés et associés à ces codes verront leurs performances s'ajouter aux graphes courants en appliquant les mêmes règles de calcul (période et base 100). Vous pouvez créer autant de fichiers que vous le voulez.
Indicateurs de performances et de risques
Indicateurs de performances
Ce tableau contient les indicateurs de performances et de risques du portefeuille : sur le dernier mois, le dernier trimestre, depuis le début de l'année, ...etc. Ces indicateurs normalisés (application des conventions de calcul) permettent d'une part, d'analyser dans l'absolu le comportement passé du portefeuille, d'autre part, de le comparer à d'autres portefeuilles et d'autres fonds quelquesoit le style de gestion (flexible, diversifié, actions ..etc.).
Années
Année
Performance
Vol
SRRI
MDD
Sharpe
2025
-14,59 %
16,39 %
6
-19,04 %
-0,89
2024
28,87 %
15,94 %
6
-13,58 %
1,80
2023
14,96 %
12,66 %
5
-9,35 %
1,19
2022
5,74 %
21,07 %
6
-21,79 %
0,27
2021
32,18 %
13,12 %
5
-7,70 %
2,45
2020
19,27 %
19,42 %
6
-15,74 %
0,99
2019
4,79 %
12,71 %
5
-13,27 %
0,38
2018
-6,94 %
16,09 %
6
-14,89 %
-0,43
2017
0,22 %
4,40 %
3
-1,53 %
0,05
Périodes
Horizon
Performance
Performance/an
Volatilité
SRRI
MDD
VaR 95
Sharpe
Min
Max
STD
106,13 %
10,26 %
16,18 %
6
-21,79 %
-3,55 %
0,63
86,0160
250,0250
DTD
-0,41 %
-0,41 %
1,75 %
2
-0,41 %
-0,41 %
-0,24
205,9310
206,7840
MTD
-0,41 %
-0,41 %
1,75 %
2
-0,41 %
-0,41 %
-0,24
205,9310
206,7840
YTD
-14,59 %
-14,59 %
16,39 %
6
-19,04 %
-6,39 %
-0,89
202,4250
250,0250
1W
-0,79 %
-0,79 %
1,51 %
2
-0,85 %
-0,41 %
-0,53
205,9310
207,7000
1M
-8,62 %
-8,62 %
16,77 %
6
-10,18 %
-5,15 %
-0,51
202,4250
225,3640
3M
-15,08 %
-15,08 %
17,81 %
6
-19,04 %
-6,39 %
-0,85
202,4250
250,0250
6M
-4,94 %
-4,94 %
17,18 %
6
-19,04 %
-5,15 %
-0,29
202,4250
250,0250
1Y
2,25 %
2,25 %
17,07 %
6
-19,04 %
-5,15 %
0,13
198,4000
250,0250
3Y
7,73 %
2,51 %
15,75 %
6
-21,79 %
-3,77 %
0,16
157,2440
250,0250
5Y
135,22 %
18,68 %
16,36 %
6
-21,79 %
-3,38 %
1,14
87,5490
250,0250
Résultats mensuels
Résultats mensuels
2 graphiques pour bien analyser et comprendre les performances mensuelles de Momentum PEA.
Le premier est une heatmap. On constate en effet sur certains instruments et portefeuilles une saisonalité des résultats. Grâce à cette carte, vous allez savoir si Momentum PEA concentre ses gains ou ses pertes sur certains mois calendaires, années après années.
Le second est un graphe à cascades (waterfall). Il permet de visualiser par défaut les performances de Momentum PEA cumulés sur les N derniers mois, ainsi que ses valeurs intermédiaires, par pas mensuel. Chaque barre affiche le résultat pour un mois donné, sa couleur et sa longueur donnant le sens et l'ampleur du résultat. La performance totale sur la période écoulée (par défaut les 12 derniers mois) est portée par le dernier élément. Vous pouvez changer la période passée en cliquant sur paramètres ci-dessous.
Saisonalité des résultats
On constate sur certains instruments et portefeuilles une saisonalité de leurs résultats. Grâce à cette carte, vous allez savoir si Momentum PEA concentre ses gains ou ses pertes sur certains mois calendaires, années après années.
Dernières performances mensuelles
Ce graphe à cascades (waterfall) permet de visualiser les performances de Momentum PEA sur les derniers mois, ainsi que ses valeurs intermédiaires par pas mensuel. Chaque barre affiche le résultat pour un mois donné, sa couleur et sa longueur donnant le sens et l'ampleur du résultat. La performance totale sur la période écoulée est portée par le dernier élément. Vous pouvez changer les bornes de la période passée.
Période analysée
Ajustez les dates de votre analyse sur une période plus ou moins longue que l'année. Les performances des mois rompus début et/ou fin sont comptés pour les jours couverts et non le mois entier..
Allocation tactique
Allocation tactique
Après avoir défini son allocation stratégique (répartition des grandes classes d’actifs au sein du portefeuille), on passe à l’allocation tactique qui peut être assimilée au pilotage quotidien du portefeuille. Une allocation tactique vise à générer une valeur supplémentaire par rapport à l’allocation stratégique en fonction de l’évolution des marchés et des valorisations. C’est ainsi que l'allocataire va sur ou sous-pondérer certaines classes d’actifs en portefeuille
Pour illustrer l'allocation tactique, nous utilisons un graphique à aires empilées (la somme des barres vaut 100% ou la valeur du portefeuille selon l'option choisie) la surface des aires variant en fonction des prix de marchés et des arbitrages opérés par l'allocataire.
Profils de risques
Profils de risques
Tous les fonds commercialisés UCITS présentent un profil de risques cible normalisé (SRRI en langage métier), indicateur présenté obligatoirement dans son DICI (fiche d'identité du fonds). Sa valeur varie de 1 à 7. Plus sa valeur est élevée, plus les risques de perte en capital sont importants. Tous les portefeuilles exposés sur ce site ont un profil de risques (y compris les non UCITS) afin qu'il soit connu des investisseurs quelque soit leur appétence aux risques et leur connaissance financière.
Quotidiennement, nous évaluons un profil de risques constaté depuis sa création ou depuis 3 ans (si ce portefeuille a plus de 3 ans) en appliquant les conventions de calcul. Enfin, nous estimons un 3ème profil prévisionnel calculé à partir des volatilités des fonds investis à ce jour dans le portefeuille et de leurs taux de corrélation sur les 3 dernières années (projection).
Un portefeuille avec un historique supérieur à 3 ans doit idéalement afficher les mêmes 3 profils de risques.
Indicateurs de risques
Maîtrise des risques
4 jauges et un graphe pour afficher la volatilité (historique sur le graphe), le ratio de Sharpe, la perte maximale (Max drawdown) et la value at risk (historique).
La volatilité d'un portefeuille ou d'un titre est le premier indicateur en terme de risques. Celui-ci mesure les amplitudes des variations de résultats au cours des périodes passées. Les résultats sont calculés en base 100 par pas hebdomadaire. Il est affiché en base annuelle afin d'être rapproché des performances obtenues (voi ration de sharpe ci-dessous).
Le ratio de Sharpe mesure l'écart de rendement entre celui proposé par le portefeuille Momentum PEA depuis sa création (actuellement de 10,26 %) et celui d'un placement sans risque (un compte à terme ou un livret A par exemple). Cet écart (positif ou négatif) est ensuite rapporté aux risques pris par le portefeuille (l'écart-type de sa volatilité). Ce ratio est aujourd'hui de 0,63, mais pour mieux aborder rapidement cet indicateur important, nous vous proposons cette jauge à 3 couleurs:
Dans la zone verte, considérez comme bonne la prise de risques pris par Momentum PEA pour obtenir son rendement.
Dans la zone jaune, ce portefeuille présente certes une performance meilleure qu'un placement sans risque, mais les risques pris pour l'obtenir ont été trop importants
Dans la zone rouge, ce portefeuille a un rendement inférieur à un placement sans risque. Un livret A aurait été plus judicieux.
Le Max Drawdown donne en % la perte maximale historique qu'aurait subi un investisseur malheureux s'il avait répliqué au plus haut l'allocation de Momentum PEA et cessé cette réplication au plus bas durant un temps déterminé. Il s'agit donc de la perte maximale potentielle. Au delà de 20% de perte maximale, le modèle présente des risques importants, donc une faible maîtrise. Cet indicateur important ne mesure pas la fréquence des pertes importantes.
La Value at Risk (VaR) est un autre indicateur d'analyse des risques permettant de déterminer la perte maximale du portefeuille sur une période donnée (ici 1 jour) avec une probabilité donnée (ici 95%).
Expositions géographiques
Expositions géographiques
Par les actions qu'il détient directement ou indirectement, un portefeuille est exposé à des risques de marchés liés à une zone géographique (Etats Unis, Europe, Japon ...). Les expositions présentées sur cette map monde sont fournies par les gestionnaires des fonds qui rentrent aujourd'hui dans sa composition du portefeuille. Ces expositions obtenues par transparence sont bien évidemment variables d'une journée à l'autre en fonction du poids de chaque ligne. Nous nous efforçons d'interroger le plus fréquemment possible les meilleures bases de données alimentées par les administrateurs des fonds investis.
Région
Exposition
Secteurs économiques
Exposition sectorielle
Par les actions qu'il détient directement ou indirectement, un portefeuille est exposé à des risques liés à un secteur économique (santé, finance, industrie...). Les expositions présentées sur cette heatmap sont fournies par les gestionnaires des fonds qui rentrent aujourd'hui dans la composition du portefeuille. Ces expositions obtenues par transparence sont bien évidemment variables d'une journée à l'autre en fonction du poids de chaque ligne. Nous nous efforçons d'interroger le plus fréquemment possible les meilleures bases de données.
Capitalisations
Exposition par capitalisation boursière
Par les actions qu'il détient directement ou indirectement, un portefeuille est exposé à des risques liés à la taille des entreprises et leurs capitalisations boursières. Les expositions présentées ici sont l'agrégation des expositions des instruments investis actuellement par le portefeuille. Ces expositions obtenues par transparence sont bien évidemment variables d'une journée à l'autre en fonction du poids de chaque ligne. Nous nous efforçons d'interroger le plus fréquemment possible les meilleures bases de données.
Sociétés de gestion
Sociétés de gestion
Quelles sociétés sont impliquées dans la gestion ce modèle? Pour quelles classes d'actifs ont elles été retenues par l'allocataire? Cet arbre hiérarchique vous donne instinctivement ces réponses, après éventuellement, agrégation des sous modèles engagés.
Actions Monde
Benchmarks
Comment Momentum PEA se comporte-t-il en terme de risques et de performances si on le compare aux meilleurs fonds de sa catégorie (Actions Monde) et de même profil de risques ? Les élements de ce tableau et les bulles de ce graphique représentent les fonds commercialisés dotés d'un profil de risques 6 identique à Momentum PEA représenté par la bulle verte. La position d'une bulle indique simultanément le niveau de performances et le niveau de risques (volatilité) constatés depuis la création du portefeuille. Les fonds les plus performants à droite, les fonds les plus volatiles/risqués en haut.
Benchmarks
Benchmark
Dans cette section, les performances de Momentum PEA sont comparées à celles de Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR (C). Sont affichées depuis son lancement les écarts de performances (excess returns) entre les deux instruments agrégées par année, mois ou semaine. Une barre verte indique une surperformance de Momentum PEA sur Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR (C), une barre rouge indiquant une sous performance.
En marge est présenté le beta de Momentum PEA, un indicateur de risques de marché qui mesure sa sensibilité par rapport à son indice de référence, Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR (C). La valeur de cet indicateur est actuellement de 0.55. Autrement dit, lorsque Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR (C) augmente de 1%, Momentum PEA augmente de 0.55%. Inversement, lorsque Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR (C) baisse de 1%, Momentum PEA baisse de 0.55%.
Frais & Rétrocessions
Frais & rétrocessions
Nous affichons ici plusieurs informations clef requises dans le cadre de la transparence MIF2: les droits à l'entrée et les frais courants calculés à partir des informations fournies par les sociétés de gestion sur leurs prospectus de chaque support engagés. Rapportés au niveau du portefeuille, ces coûts négociables changent en fonction de leurs valeurs liquidatives et de leurs poids dans le portefeuille. Les droits d'entrée impactent dès le premier jour la performance du capital. Quant aux frais courants, ils sont inclus dans les valeurs liquidatives appliquées lors de la valorisation de votre portefeuille.
Si ce modèle est exposé par un conseiller à des fins commerciales, nous pouvons indiquer la part rétrocédée au titre de sa rémunération. Ces taux sont extraits de barêmes gérés dans un registre de conventions de distribution maintenus par le conseiller et ses partenaires.
Droits d'entrée
0,00 % 0,00 %
Frais courants
0,15 % 0,00 %
Autres modèles
En dehors de Momentum PEA, ETF Reporter . propose d'autres modèles d'allocations correspondant à d'autres stratégies et conçus pour des projets différents (horizon, niveau de risques ...)
